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Salut,
Oui,
Fixé (j'avais pris 50),
Tu gardes les racines du demi-plan supérieur,
Je suis d'accord j'y avais aussi pensé, mais la régression est trop belle pour qu'il s'agisse d'un pur hasard.

Salut, La semaine dernière je m'amusais un peu à faire joujou avec des régressions statistiques et je suis tombé sur un résultat empirique assez étrange. Voilà, formulée mathématiquement, la question. Soit U_i des variables uniformes entre 0 et 1. On définit le polynôme aléatoire P comme étant P=\su...

Bonjour suffira, pas besoin de salam.

Tu n'as pas fini ta phrase. "Telle que" ?

Si ta fonction est de classe C1, c'est évident, mais l'hypothèse est peut-être plus faible.

Tu as trouvé que ta matrice était diagonalisable ?

A=PDP^-1
M²=PDP^-1=A

D=PM²P^-1=(PMP^-1)²

Donc tu cherches les Q tel que Q²=D, puis tu calcules P^-1QP ce qui te donnera tes M.

Pour la deuxième une astuce pour ne pas refaire le calcul : Dans la première question tu as montré que : \int_{-\infty}^{\infty} x^{a-1} e^{-\beta x} 1_{ \{x \geq 0 \} } =\frac{\Gamma(a)}{ \beta^a} (1) Et maintenant tu dois calculer \bigint_{ - \infty}^{ + \infty}x f_X(x) dx = \int_{...

Pour l'intervalle de confiance regarde ici (chapitre 4). Si n=3 on ne peut même pas le calculer quoi...

Tu n'as que 3 données, c'est très très peu pour tirer des conclusions mathématiques. Sinon la formule que tu cherches est simplement la corrélation empirique de tes données. Il existe des théorèmes qui te donnent aussi l'intervalle de confiance, mais dans ton cas il sera si ridiculement grand que ça...

Ouais mais si tu mets au carré ton inégalité t'as un terme croisé qui fout la merde et que tu peux contrôler mais clairement pas comme étant nul. C'est quoi la norme dans ton cas ? Ta Gaussienne est dans R^d ? Parce que si ce sont des moments, je vois mal ce que l'espérance fait devant. Tu pourrais ...

Les c'est qui ? Les c'est quoi ?

Parce que bon, pour moi a priori c'est faux -> (a+a+a)²=9a²...

Mais avec un peu de chance tes c'est une base orthonormée de ton espace (ou bien x est "presque" engendré par eux) et un fameux théorème (de quatrième) s'applique.

Généralement c'est plutôt (f-g)'(x) qu'il faut calculer (histoire d'avoir un tableau de signe pour f-g et en déduire le résultat).

Ici ça se simplifie super bien essaie.

Un truc à repérer :

et après tu déroules.

pantin a écrit:Bonjour à tous,

Bonjour à toi.

Ben314 a écrit:et pourquoi pas i.pi ou 3i.pi ou tout autre complexe d'exponentielle -1 ?

Parce que c'est assez canonique comme prolongement analytique du logarithme

Je ne vois pas le problème, qu'est-ce que tu ne comprends pas là dedans ? Tu prends ta calculatrice, et tu calcules les deux stratégies. Ça ne te prendra pas plus de 5mn.

Bon pour préciser ce que je demande, en utilisant une mécanique complexe (j'ai maximisé une certaine espérance conditionnelle sur les probabilités de l'espace) je trouve que le choix n'a absolument aucune importance. J'aimerais juste savoir si c'est bien ça.

Je ne pense pas qu'il y a d'hypothèse de communication. Et de toute façon elle n'intervient pas je pense.

(Ou théorie de la décision) Voilà je n'ai jamais fait de théorie des jeux, donc je ne sais pas trop par quel bout prendre cet énoncé : "Une entreprise met en jeu une voiture d'une manière assez spéciale. Il s'agit pour les employés de donner un entier naturel. S'il existe un entier qui n'a été donné...

Je trouve ça déprimant le coup du 15mn pour 15/20... Avec une règle pareille soit je suis franchement con si je n'arrive pas à atteindre 15/20 puisqu'il suffit de 15mn, soit je suis franchement con puisque je travaille 15mn mais n'arrive pas à atteindre le 15/20, soit je suis franchement con puisque...

Bon je crois que ça ne marche pas, et je crois savoir pourquoi. La caractérisation de l'intégrale stochastique par le crochet a l'air d'avoir besoin de Kunita-Watanabe pour être proprement démontrée.

Salut, J'ai fait une preuve un peu perso du théorème de Kunita-Watanabe, le truc c'est que je ne trouve d'équivalent nulle part sur internet, donc je voudrais savoir si vous la trouvez exacte (et pas juste formelle), et si non, où est le soucis. Pour une martingale locale M et un processus H dans L°...