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SLA a écrit:C'est bizarre que tu n'emploies pas une notation en espérance conditionelle...
ceci dit, tu as fait le plus dur, il te faut maintenant calculer cette intégrale pour conclure.

Vous avez raison, c'est des espérances conditionnelles. C'est bon, j'ai résout le problème

Bonjour tous le monde, J'ai un petit soucie, en fait je doit montrer que le processus Z_t est une martingale Z_t=exp(pB_t-\dfrac{p^2t}{2} . Avec B_t un mouvement Brownien de dim 1. en fait j'ai introduit un B_s et le s pour avoir le Z_s et je suis arrivée à une expression exp(pB_s-\dfrac{p^2...

Bonsoir tout le monde, J'ai un problème et je ne sais d'où commencé :triste, pour l'équation du trafic routier on nous demande d'écrire le schéma décentré amont pour le flux numérique h_j+1/2^n en fonction du flux physique f_j^n et la vitesse caractéristique a_j+1/2^n en faisant le choix de a_j+1/2^...