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En propriétés de Cov, si X, Y, W, and V sont des variables aléatoires et a, b, c, d sont constantes : Cov(X, a)= 0 \\ Cov(X, X)=Var(X) \\ Cov(X, Y)=Cov(Y, X) \\ Cov(aX, bY)=ab Cov(X, Y) \\ Cov(X+a, Y+b)=Cov(X, Y) \\ Cov(aX+...

Bonjour, pas besoin de repasser par la définition de la covariance. Dis-moi juste ce que vaut : cov(A+B,C+D)=... et applique :-) Euh... cov(A,C+D)+cov(B,C+D) (bilinéarité) J'imagine que le but final est de trouver une covariance nule Désolé mon cerveau s'est ramolli pendant 2 mois de vacances :hein:

Desolée du double post: je m'excuse du "rapide" dans le titre du topic, c'est que je trouvai l’énoncé peu explicite :girl2:

Bonjour tout le monde, (Kn)n : suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de bernouilli de paramètre appartenant à ]0,1[ Xn=K(n+1) + Kn Determiner la covariance de (Xn, X(n+1)) :doh: Ma réponse: Pour moi Yn suit une loi de binomiale de paramètre Xn->(2,p) d'où E(Yn)=2p Cov(Xn, X(n+1)...