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Excuse moi mais on refaisant ta démonstration j'ai du mal à comprendre la ligne 2, je ne vois pas comment tu passes de F(+infini)-F(K) au résultat qui est en bat avec k(g(k))-k(-(g(K)) qui me semble ne s'éliminent pas tout les deux?
- par iamor
- 30 Déc 2006, 13:16
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- Sujet: Dérivée d'une intégrale définie
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Bonjour, Je voudrai dériver un intégrale définie mais j'ai perdu quelques notions la dessus voilà ma fonction C=exp(-rt)Int[St=k;iNFINI](St-K)g(St)dSt Explication des signes: Int[St=k;iNFINI] :C'est l'intégrale entre st=k et l'infini (St-K)g(St)dSt: est la fonction à intégrer entre les bornes. Je do...
- par iamor
- 30 Déc 2006, 11:51
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- Sujet: Dérivée d'une intégrale définie
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Bonjour, Je voudrais simuler en C++ un vecteur de variables aléatoires normales. Pour cela la méthode conseillée est de générer un vecteur colonne de variables normales, que je noterais [epsilon] puis de le multiplier par la matrice de Cholesky qui est une matrice issue de la décomposition de choles...
- par iamor
- 09 Aoû 2006, 10:56
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- Sujet: Forcer une matrice de covariance à être définie positive
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