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en fait je réalise tout d abord N échantillons simulés d une loi de weibull a trois paramètres. Ce sont mes N échantillons initiaux à n données chacun. Je réalise B repliques de chaque échantillon par bootstrap paramétrique ( j estime en fait un paramètre qui me permet de generer des echantillons gr...

hé hé!!
En fait il faut la Stixbox qui fournit ca mais où je bosse, ils sont un peu limités en logiciel... donc j'ai du me creuser la tete!!
tant mieux...ou tant pis...
A+

en fait j ai trouvé!! Il suffisait de passer par les définitions. On a la fonction de repartition phi(x)=1/2*(1+erf((x-mu)/(sigma*sqrt(2)))). Ce que je ne savais pas, c'est que la fonction erf existe sous matlab. Donc à partir de mon quantile je peux obtenir le niveau de confiance et vice versa en i...

Coucou tout le monde! Voila mon probleme: Sous matlab, j estime des quantiles d une loi normale centré rééduite et je voudrais leur faire correspondre leur pourcentage. Et vice-versa, j 'estime des pourcentages pour un intervalle de confiance et je veux leur faire correspondre leur quantile. Ma ques...

Bonjour tout le monde, j effectue des bootstraps paramétriques sur des échantillons de données. Apres cela, je calcule mes intervalles de confiance. Mon probleme est le suivant: -lorsque j augment le nombre d'échantillons de données ou d'échantillons répliqués l'intervalle de confiance est meilleur....