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Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin !!!

Bonjour,

J'aurai voulu savoir comment, à partir d'un mouvement brownien donné, en construire un deuxième de tel sorte qu'il y ait entre eux un coefficient de corrélation bien précis...(Quelles transformations effectuer?)

Merci par avance !!!
RJGJ

Bjr, Non je ne crois pas que l'on ait le droit d'integrer de cette manière... Il y a peut-être une piste avec le lemme d'ito qui nous permet d'arriver à (après discrétisation) : S(t_k)=\exp((\mu - \frac{1}{2} \sigma^4)\delta t+\sigma^2 \sqrt{\delta t}W(t_{k-1}))S(...