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J'ai déjà posé ce problème et personne ne peut y répondre... Je commence a me demander si la solution existe bel et bien (désolé pour ceux qui auront un gout de deja vu) : le problème est le suivant, j'ai une fonction suivant une équation du type black and scholes, c'est à dire telle que \frac{dS...

Mon problème est le suivant : J'ai un actif S suivant une équation de Black and Scholes tel que dS(t) = S(t)*(mu * t +sigma² * dWt) S(0), mu et sigma sont connus et constants. W est un mouvement brownien Je voudrais connaitre la probabilé que S(t) dépasse avant un temps T (donné) une valeur X (donné...