Forum de Mathématiques: Maths-Forum

sclormu a écrit:D'ailleurs c'est souvent de cette façon qu'on définit les fermés dans R^n, dans les niveaux où la topologie générale n'a pas encore été abordée.

Merci pour vos réponses.
Effectivement la topologie générale n'a pas encore été abordée dans mon livre.

Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre la définition suivante d'un ensemble fermé : Un ensemble S de R^m est fermé si toute suite {xn} de n=1 à l'infini d'éléments de S possède une limite appartenant également à S. Même si intuitivement, après avoir vu la notion d'ensemble ouvert, je comprend la noti...

J'ai fait un master 2 de finance, l'an dernier. Cela m'a amené à me plonger un peu plus dans les maths, notamment en probabilité statistiques que je ne l'avais fait avant. Je m'aperçois que je suis passé à coté d'une matière très intéressante, surement par manque de maturité au lycée. En tout cas me...

Bonjour, lorsque je regarde le site du ministère sur les conditions requises pour s'inscrire à l'agrégation externe de maths, je remarque que le candidat doit disposer d'un M1? - Donc tous les M1 peuvent s'inscrire (dans l'absolu un M1 de Littérature anglaise?) ? Visiblement un stage de sensibilisat...

Bonjour à tous, Etudiant en master 2 finance, je cherche à me perfectionner dans les domaines suivants : - Dérivation de fonctions - Calcul d'intégrales - Lois de distributions statistiques. Le tout en vu de mieux travailler en statistiques. Pour information j'ai acheté le livre de Gilbert Saporta &...

En effet... :-)
Un grand merci à toi !

relation Z = aX + (1-a)Y
a compris entre [0 - 1]

Merci Fahr451, Une somme de deux v.a normales X et Y dont la cov(X;Y) n'est pas nulle mais donc on sait que la v.a Z=X+Y est liée à X et Y par une relation linéaire (tenant compte de la covariance). Peut-on dire que Z est normalement distribuée? J'ai trouvé dans des livres de finance (distribution d...

Bonjour à tous,
Je ne trouve nulle part d'explications sur la résolution du problème d'addition de lois normales dépendantes.
Comment peut-on faire ?
Est-ce pour celà que l'on a introduit la notion de lois normales bivariées (où ça n'a rien avoir) ?

Merci

oui pourquoi pas. Si j'ai bien compris : La distribution de rentabilité d'une action est normale (en fait log-normale mais peu importe pour l'exemple). Son espérance mathématique est par ex de 10%. Donc la proba est la même que mon action gagne + de 10 % (= gain) ou moins de 10% (= perte). Comme l'é...

Merci Alben.
En fait ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la mesure de l'écart type n'est pas significative si la distribution n'est pas symétrique?

En tout cas merci pour la rapidité de ta précédente réponse.
Rémy

Bonsoir Dans un livre de Finance (Aswath DAMODARAN, Finance d’entreprise, De Boeck, 2006, page 251), j’ai trouvé la notation suivant concernant l’approche moyenne-variance pour définir le risque: «la distribution de rentabilité ne peut pas être normale et donc on ne peut pas utiliser la notion de va...