salu à tous.
je suis en cursus en économie alors ne faites pas attention si je suis un peu lent dans les raisonnements
voici un exercice que j'essaie de résoudre
Soit un processus de Wiener standard, et soit
1- Montrer que W est une martingale par rapport à F : pour tout
C'est seulement la première question et j'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire.
Sous mes yeux j'ai cette définition:
une suite de v.a. est une martingale si
avec et sont mésurables
En résumé je ne comprends rien...
Aidez-moi à comprendre ce qu'est une martingale, et j'espère continuer cet exercice ici.
Merci