je voudrais afficher avec scilab l'approximation d'un call européen avec la formule de black scholes:
avec C(S,t) et S(t).
et C(S,t)=max(S-E,0) avec E constante positive.
On note que si S-> infini, C(S,t)~S
J'ai fait des changements de fonctions et de variables en posant
J'obtiens en posant u(x,\tau)=C(exp(x),T-t) l'équation:
Mon problème se situe maintenant.Pour résoudre numériquement cette équation, je dois faire une semi-discrétisation en espace puis une discrétisation complète (cf le livre que j'ai sous les yeux). Mais je ne connais pas tout ce dont il parle et j'aimerais pourtant comprendre.
Je ne suis pas sûr d'être clair mais je suis là pour répondre à vos questions (notamment pour le contexte, je sais comment arriver à cette équation).
Je vous remercie franchement pour votre aide.