Mouvement brownien

par **clicli** » 19 Avr 2009, 23:22

Bonjour,

Une petite question de probabilité:

Soit Bs(w) un mouvement brownien standard pour s positif ou nul.

Comment je peux démontrer que l'intégrale de Bs pour s variant entre 0 et 1 suit une loi normale et calculer sa variance/espérance?

Merci de votre aide

par **kazeriahm** » 20 Avr 2009, 19:17

Tu veux calculer

?

Ca fait B_1-B_0, qui est par définition d'un mvt brownien une loi normale de moyenne nulle et de variance 1

par **clicli** » 21 Avr 2009, 11:39

Non ma question c'est

Mais est-ce que cette intégrale de Riemann est égale à l'intégrale de Stieltjes que tu as écrite toi?

par **Isomorphisme** » 21 Avr 2009, 21:10

Bonsoir,

Il suffit d'intégrer par parties !

Bon courage,
Iso

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