Création de mouvements browniens à coef. de corr. constant

[RJGJ]

Bonjour,

J'aurai voulu savoir comment, à partir d'un mouvement brownien donné, en construire un deuxième de tel sorte qu'il y ait entre eux un coefficient de corrélation bien précis...(Quelles transformations effectuer?)

Merci par avance !!!
RJGJ

[Isomorphisme]

Bonsoir,

ce n'est pas bien difficile, il suffit d'utiliser la matrice de Choleski. Dans , il suffit de prendre : où et sont deux MBS indépendants.

[RJGJ]

Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin !!!