Salut,
On peut effectivement considérer que le valeur +oo est une des valeurs que peut prendre une loi géométrique, mais ça ne changera rien au modèle :
En théorie générale de l'intégration, on accepte les fonctions
à valeur dans
donc pouvant prendre la valeur +oo (avec, bien sûr l'intégrale d'une telle fonction qui est aussi dans
) et le modèle qu'on a (de définition de l'intégrale) fait que, si une fonction
prend la valeur +oo sur un ensemble de mesure nulle (et la valeur 0 ailleurs) alors cette fonction est effectivement intégrable et son intégrale vaut 0.
Dit de façon simpliste, ça signifie que,
dans ce contexte,
n'est pas du tout indéterminé : ça vaut zéro.
Et par rapport à ta question, ça explique que, si on considère que la v.a.r. peut prendre la valeur +oo, mais avec une proba nulle, ça ne changera rien au différents calculs qu'on pourra faire avec.
Après, on peut effectivement se poser la question de savoir si, sur le plan théorique, ça ne serait pas "plus pointilleux" de considérer que "le vrai" modèle est à valeur dans
plutôt dans
.
(En ce qui me concerne, c'est un type de question qui ne m’intéresse pas franchement : je sais que les deux visions donnent les mêmes résultat et je laisse à d'autre le soins de polémiquer pour savoir quel est la "bonne" vision . . . )