J’ai du mal à comprendre une question, pouvez-vous m’aider ? Merci par avance
On considere une suite de variable aleatoire X1,..,Xn iid à valeurs dans R, dont la loi commune a une densité de la forme 2(x-teta)^(-3)* indicatrice de x >= teta +1 avec teta appartenant à R un parametre inconnue.
J’ai comme estimateur du maximum de vraisemblance de teta qui vaut min xi - 1.
On me demande de calculer la loi de l’estimateur du maximum de vraisemblance de teta :
J’ai en correction :
La fonction de repartition de l’EMV est :
P(min Xi - 1 > r) =(r - teta + 1)^(-2n)
Mais je ne comprends pas comment on trouve le resultat en gras.
