Voici l'énoncé de l'exercice qui est basé sur un cas réel sur lequel je travaille :
On a demandé à 4 traders de trouver un méthode gagnante sur l'indice parisien sur 20 ans.
Le trader 1 a trouvé une méthode où avec 35 trades (35 achats/ventes sur le cac40) il gagne de l'argent.
Le trader 2 a trouvé une méthode où avec 150 trades il gagne
Le trader 3 a trouvé 250 trades gagnants
Le trader 4 en a trouvé 500
Au total cela fait 935 trades sur 5000 cotations, 20 années de cac40.
Question : comment je fais pour connaitre le risque individuel pour chacune des méthodes, le risque global, la marge d'erreur et l'intervalle de confiance que je peux avoir ?
A priori, la population répond à une loi normale de distribution.
Sur 20 ans les statistiques de bases sont
Moyenne 0,000114231155762 (2574 hausses à +0.97% et 2426 baisses à -1.01%)
Variance 0,000205594838149
Ecart type 0,014338578665579 (+/-1.43% de variation autour de la moyenne)
1x l’écart type 77,66 % (nombre
2x l’écart type 94,87 %
3x l’écart type 98,60 %
La courbe de répartitions des cotations ressemble à cela (groupe de +/- 0.1%)
La droite de Henry ressemble à cela :
A noter : je suis informaticien, pas statisticien et mes recherches m'ont conduit vers la loi normale. Il me semble, je ne suis pas sûr que ma population répond bien à une loi normale.