beagle a écrit:Lorsque la taille des échantillons est suffisamment grande (n >30), on peut ignorer le test de normalité sans problème majeur.
(...)
Le théorème central limite nous dit que, la distribution de l’échantillonnage tend à suivre la loi normale lorsque la taille est grande ( n > 30).
Si c'est dans un contexte général, ceci est totalement faux : des échantillons de grandes tailles suivent (approximativement) la répartition de la loi dont ils sont issus, et cela n'est pas forcément du tout la loi normale a priori...
Exemple : mes relevés de production ici : cafe-mathematique/chez-moi-fait-toujours-beau-janvier-t214427.html
avec une p-value quasi nulle au test de Shapiro . Mais de toute manière, ça se voit à l'oeil nu que la répartition n'est pas normale.
(ou alors, on fait comme ce sacré Dlzlogic en croyant qu'il n'y a qu'une seule loi de probabilité, la loi normale, la loi universelle... et là, les pauvres Gauss, Laplace, Kolmogorov, Borel, etc, et Villani (!) se retournent dans leur tombe. Non pas encore pour Villani )
Pour n>30, le TCL indique que la variable aléatoire Moyenne des échantillons de taille n suit approximativement une loi normale. Ne pas confondre les variables et leur moyenne