Calcul stochastique

[greedig]

Bonsoir,

Je sèche un peu sur un exercice :

Voilà, j'ai (Mt) un processus Gaussien continue, avec M0=0 et tel que (Mt) est une martingale et ((Mt)^3 - 3*t*Mt) est aussi une martingale par rapport à la filtration naturelle de (Mt). On me demande de calculer l'espérance de (Mt-Ms)^2 pour 0<s<t en utilisant le fait que ((Mt)^3 - 3*t*Mt) est une martingale. Je ne vois pas du tout quelle est l'astuce (sachant que je dois trouver t-s puisqu'à la question d'après on me demande d'en déduire que M est un mouvement Brownien)

Si quelqu'un a une idée, merci d'avance !