Probabilités et marchés financiers

[harcée]

Effectivement, je me suis trompée dans la formule et votre résultat est bien plus logique ! Je tiens compte de votre remarque, merci.

[harcée]

J'ai réussi la suite de l'exercice sans grande difficulté (il s'agissait de matrices, de suites et de limites). J'ai donc trouvé que la probabilité qu'au bout d'un grand nombre de jour le titre montre, reste stable ou baisse était la même, 1/3 (d'après mes calculs de limites). Puis suit la dernière question : Que se passerait-il si au lieu de rester stable le titre était monté le premier jour?
Je ne comprends pas bien ce que l'on me demande. Dois-je refaire tout l'exercice avec comme condition de premier jour le titre qui monte ou je fais faux-pas?
Merci encore pour votre aide.

[Ben314]

Sur le principe, effectivement tu est (plus ou moins) sensé recommencer tout le bidule depuis le début avec cette nouvelle donnée.
Sauf que dans la pratique, je pense qu'on attend plutôt de toi une "envolée lyrique" (i.e. beaucoup de blabla) pour expliquer le plus proprement possible (mais sans nouveaux calculs) que l'état de départ ne change rien au résultat final.
De façon plus "pratique", il faut que tu relise bien ton truc avec les matrices pour mettre en évidence le(s) endroit(s) où tu t'es servi de cette "valeur initiale = Stable" pour justifier qu'en fait cette valeur initiale n'a pas d'influence sur le calcul de limite que tu as fait ensuite aboutissant à (1/3 ; 1/3 ; 1/3).

[harcée]

Bonjour, et excusez-moi pour mon absence, je n'étais pas chez moi.
J'ai donc revu mes matrices avec la nouvelle condition et j'ai trouvé les même limites que pour le titre stable le premier jour ! J'en déduis donc que si le titre était monté le premier jour, ça ne changerait rien.