par maxnihilist » 17 Déc 2014, 04:35
Bonsoir,
A quelle question bloques-tu ?
Pour la première, il s'agit de représenter visuellement et efficacement (de grâce, ne pas faire un graphique horrible de performances à chaque période, cela résulterait en un oscillateur des plus infâmes).
J'entends par ici, par exemple, de baser à 100 les 4 actifs et de faire un graphique.
Exemple: l'actif 1, à la date 0, vaut 100
à la date 1 (au 1er semestre), il vaut 100*(1+5%) = 105
etc.
Tu obtiendras ainsi 4 courbes qui démarrent toutes à 100 (et permettra au lecteur une comparaison immédiate des performances).
L'espérance de rendement dans ce genre d'exercice équivaut généralement à un simple calcul de moyenne pour chaque titre. C'est du moins ce que l'on fait pour les rendements historiques.
Prendre en compte les scénarios, quels sont-ils ?
La formule de la variance est donnée, à toi d'essayer.
PS: je ne peux me connecter que dans la nuit, peut-être que quelqu'un prendra le relais dans la journée demain
Bonne soirée.
Il y a trois sortes de mensonges: les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques.
M. Twain
