Recherche méthode de détermination des max/min locaux ?

[Anonyme]

Bonjour,

Est-ce que vous auriez une méthode ou un algorithme de
détermination des maximums et des minumums locaux sur une
courbe de type expérimentale. X est une unité de temps fixe
et Y des résultats expérimentaux.

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement Philippe

[Anonyme]

Salut,Philippe!
bon,j'imagine qu'il ne s'agit pas d'une courbe continue,donc pas de
dérivation possible,pas d'algorithme de newton...
Il faudrait que tu précises de quel type de courbe il s'agit,l'espacement
entre 2 abscisses...
sinon une méthode simple pour des minima locaux peut-être de détecter les Xi
tels que:
f(x(i-1))>f(x(i)) et f(x(i+1))>f(x(i)),y'a pas plus simple à faire,même si
la prog sous R est un peu
plus lourde que sous matlab par exemple.
Mais bon,faudrait préciser,parce que si tu relèves des cours de bourse
toutes les 10 secondes,tes minimums locaux ,tu vas en avoir un paquet...
@+


"Philippe Bouige" a écrit dans le message de
news: slrn4c11o4j.2har.pbouige@electre.pasteur.fr...
>
> Bonjour,
>
> Est-ce que vous auriez une méthode ou un algorithme de
> détermination des maximums et des minumums locaux sur une
> courbe de type expérimentale. X est une unité de temps fixe
> et Y des résultats expérimentaux.
>
> Merci d'avance pour votre aide
>
> Cordialement Philippe
>

[Anonyme]

Bruneel Jean-Christophe wrote:

> détecter les Xi
> tels que:
> f(x(i-1))>f(x(i)) et f(x(i+1))>f(x(i))
> [...]
> Mais bon, faudrait préciser, parce que si tu relèves des cours de bourse
> toutes les 10 secondes, tes minimums locaux, tu vas en avoir un paquet...

En effet, si la nature du problème le permet on peut envisager de
passer d'abord un lisssage sur les données.

Ca revient à faire une moyenne pondérée sur les éléments voisins du
x_i considéré et à affecter la valeur calculée à x_i avant de passer à
la recherche du maximum. Attention sur les bords.

Et les coefficients du lissage, la taille du voisinnage ?
Euh, pifométriques pour ne pas supprimer trop d'info quand-même.

Existerait-il une méthode permettant de calculer les coefficients en
vue d'un objectif donné ?

Peut-être un filtrage par convolution en faisant le produit des
transformées de Fourier du signal et d'un filtre choisi, puis transfo
inverse pour revenir dans le domaine du signal ?

--
oliv

[Anonyme]

In article ,
Bruneel Jean-Christophe wrote:


>Mais bon,faudrait préciser,parce que si tu relèves des cours de bourse
>toutes les 10 secondes,tes minimums locaux ,tu vas en avoir un paquet...

Il y a du bruit mais je pensais faire un filtrage/lissage de la courbe
avant de déterminer max et min locaux.

[Anonyme]

Bonsoir Philippe!
euh...en matière de lissage/filtrage, oliv a l'air calé là où moi...je
cale.
En matière de filtrage je connais ceux appelés "filtres de moyenne
mobile",et je crois qu'il y tout cela dans des packages de R dédiés aux
séries chronologiques(package "ts" et "tseries" je crois,ca date un peu pour
moi,avec l'aide pour chaque fonction).Ou plus simple,s'il n' y pas trop de
bruit,que l' allure est "polynomiale" dans les fenêtres qui t'intéressent,
tu peux utiliser un spline et utiliser le même "algo" que dans le premier
message.
Mais déjà je m'avance peut-être beaucoup et les numériciens vont débarquer
au galop...(j'espère)
@+

"Philippe Bouige" a écrit dans le message de
news: slrnfbtflukc132ss.a6oj.pbouige@electre.pasteur.fr...
> In article ,
> Bruneel Jean-Christophe wrote:
>
>[color=green]
> >Mais bon,faudrait préciser,parce que si tu relèves des cours de bourse
> >toutes les 10 secondes,tes minimums locaux ,tu vas en avoir un paquet...
>
> Il y a du bruit mais je pensais faire un filtrage/lissage de la courbe
> avant de déterminer max et min locaux.[/color]