Matrice de corrélations et valeurs aberrantes sous R

[jeje56]

Bonjour à tous,
Je cherche à ne pas tenir compte de certaines valeurs aberrantes lors du calcul d'une matrice de corrélations sous R sans retirer d'individu à part entière. Plus précisément, je souhaite retirer seulement certaines valeurs du profil d'un ou plusieurs individus. Est-ce possible ? Auriez-vous une procédure pour y parvenir ?
Je vous remercie de votre aide précieuse !

[phyelec]

Bonjour,

Vous pourriez peut-être faire une étude statistique (moyenne ,écart-type) et ne retenir que les valeurs à 1 ou 2 par exemple.

[Sylviel]

Bonjour,

je ne suis pas sûr que ce soit si simple.

@phyelec : tu ne peux pas "supprimer les valeurs a plus de 2\sigma" si tu veux faire du calcul de corrélation.
En effet "supprimer la valeur" voudrait dire supprimer l'individu complet, ce que ne veut pas faire le demandeur.

Ou alors il faut considérer la valeur "abhérrante" comme une valeur manquante et chercher par exemple à maximiser la vraisemblance typiquement avec un algorithme EM (voir par exemple : https://www.jstor.org/stable/2347491)

Personnellement j'aurais plutôt tendance à faire de l'estimation de "shrunk covariance" (https://scikit-learn.org/stable/modules/covariance.html). Mais je ne suis pas expert du sujet.

[jeje56]

Merci phyelec et Sylviel pour les conseils. Sylviel, je vais étudier de plus près les liens fournis