Série bivariée, covariance et écart-type

[Anonyme]

Bonjour, je me demande comment démontrer que
ABS COV(x,y) < Sx.Sy

Où ABS COV(x,y) est la valeur absolue de la covariance d'une série
statistique bivariée et Sx.Sy est le produit des écarts-types marginaux de
chacune des variables x et y.

Merci de votre aide.

Jean Dufac.

[Anonyme]

On Sat, 27 Sep 2003 12:27:24 +0200, "Catilina" wrote:

>Bonjour, je me demande comment démontrer que
>ABS COV(x,y)
>Où ABS COV(x,y) est la valeur absolue de la covariance d'une série
>statistique bivariée et Sx.Sy est le produit des écarts-types marginaux de
>chacune des variables x et y.
>
l'inégalité est en fait =0 pour tout réel u, V étant la variance
donc V(x)+2uCov(x,y)+u^2V(y)>=0
donc le discriminant est tj [/color]

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Pichereau Alain

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