Ecart type et échantillon

[Anonyme]

Bonsoir

Quand on souhaite calculer des écarts sur un échantillon donné, est-il
important de le stabiliser avant ?
En d'autres termes, est-ce que la notion de variance et écart type existe
sur un échantillon de données qui a une tendance (hausse ou baisse).
Je pose cette question car j'ai lu qu'il était important de stabiliser
l'échantillon en faisant les logarithmes des ratios AVANT de calculer les
sigmas etc ...

Exemple , voici l'échantillon
1
5
8
9
10
L'écart type est de 3.26

Mais comme la tendance est haussière, il faut transformer l'échantillon
aisni
ln (5/1) = 1,60943791
ln(8/5)= 0,47000363
ln(9/8)= 0,11778304
ln(10/9)= 0,10536052

Cela permet de stabiliser les données.
D'où après un écart type 0.61 environ

Est-ce mathématiquement justifié ?

[Anonyme]

Pierre wrote:

> Est-ce mathématiquement justifié ?

Ce n'est en tout cas pas justifié de crossposter sans placer de suivi.

--
albert

[Anonyme]

"albert junior" a écrit dans le message
de news: 424c2c89$0$13887$636a15ce@news.free.fr...
> Ce n'est en tout cas pas justifié de crossposter sans placer de suivi.

Je m'excuse platement pour cette erreur.
Elle fait suite à une fausse manipulation de ma part.

Encore désolé.

[Anonyme]

Pierre wrote:

> Je m'excuse platement pour cette erreur.
> Elle fait suite à une fausse manipulation de ma part.
>
> Encore désolé.

Pas de problème.
Par contre je n'ai aucune idée pour ta question, désolé.

--
albert