Question sur l'élasticité

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Bonjour à tous,

Je ne sais pas si cette question sera vraiment un défi pour certains d'entre vous, en tout cas pour moi c'est le cas et depuis un moment maintenant.. voilà pourquoi je viens faire appel à une entraide communautaire !

Voilà mon problème.. qui concerne l'élasticité.. on connaît la classique élasticité du prix / demande, l'élasticité croisée entre 2 produits.. etc... elles sont nombreuses.

Mais ce que je cherche est un peu différent, et je ne vois rien d'existant sur le sujet..

Je souhaiterais calculer l'élasticité du prix d'un produit en fonction du temps qui s'écoule.. et rien d'autre, juste le prix et le temps.

Je prends un exemple pour clarifier tout ça : admettons que le prix du lait varie régulièrement à la hausse ou à la baisse de 1euro tous les jours, et que soudainement durant 1 journée il prenne 4 euros puis le jour d'après il en prenne encore 4... puis il se stabilise sur ce nouveau prix.. donc retour à la norme.

Voilà en gros.. je cherche à détecter ces moments ou l'élasticité du prix / temps est exagérée... comme pendant ces 2 jours de hausse exagérée par rapport à sa "norme d'évolution" ...

Et je n'arrive pas à trouver une formule mathématiques pour faire ceci... je bosse dessus depuis un moment mais sans grand succès pour le moment...

Des idées ? :)

[Sylviel]

La dérivée du prix par rapport au temps ?

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merci pour la réponse !

oui mais ce que je cherche à repérer ce sont les moments ou ces changements de prix /temps sont exagérés par rapport à la norme... :)

tu as une idée de formule ? je sèche..... :(

j'avais pensé à l'élasticité pour résoudre cela dans l'idée.. ça me paraissait le mieux..

[beagle]

Je ne connais pas l'élasticité.
Lorsque je faisais (joujou) avec l'analyse technique des cours de bourse,
on appelait ton truc la volatilité.
Il doit exister différents indicateurs de volatilité.

Un truc sympa à l'époque était les bandes de Bollinger.
Il s'agit d'enveloppes autour d'une moyenne mobile.
par exemple une moyenne mobile 20 jours et on place les bandes à deux écarts-type.
Lorsque la volatilité augmente, les bandes de Bollinger s'écartent.

Lorsque les prix dépassent la bande sup ou inf, cela peut ètre une "anomalie" signal achat ou vente.
enfin faut d'autres indicateurs , mais voili voilo...

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Je ne connais pas l'élasticité.
Lorsque je faisais (joujou) avec l'analyse technique des cours de bourse,
on appelait ton truc la volatilité.
Il doit exister différents indicateurs de volatilité.

Un truc sympa à l'époque était les bandes de Bollinger.
Il s'agit d'enveloppes autour d'une moyenne mobile.
par exemple une moyenne mobile 20 jours et on place les bandes à deux écarts-type.
Lorsque la volatilité augmente, les bandes de Bollinger s'écartent.

Lorsque les prix dépassent la bande sup ou inf, cela peut ètre une "anomalie" signal achat ou vente.
enfin faut d'autres indicateurs , mais voili voilo...

si je ne me trompe pas, en bourse, la volatilité est assimilée à l'ampleur de variation du prix au cours des x dernières minutes par exemple... plus ou moins forte.

ce que je cherche à définir est différent.. c'est un changement brutal du prix (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la norme..

On est plus sur un phénomène d'élasticité..

[beagle]

si je ne me trompe pas, en bourse, la volatilité est assimilée à l'ampleur de variation du prix au cours des x dernières minutes par exemple... plus ou moins forte.

ce que je cherche à définir est différent.. c'est un changement brutal du prix (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la norme..

On est plus sur un phénomène d'élasticité..

Hum je sais pas,
parce que si les prix sortent des bandes de Bollinger, c'est un indicateur de hausse si cela passe au-dessus bande Bollinger sup, et si cela casse et passe sous la bande Bollinger inférieure, c'est un signe de baisse "anormale".

Après il y avait tout un tas d'indicateur comme
le stochastique et le RSI ...

jamais entendu parler d'élasticité par contre, donc sur ce terme je sais pas...

après vérification, pour des bandes de bollinger en moyenne mobile 20 jours, l'écart-type est fait à partir des cours de clotures, il n' y a donc rien à voir avec la volatilité intra-day.C'est la racine carré des différences entre cours de clotures et la moyenne.C'est bien la volatilité des 20 dernières journées.

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Hum je sais pas,
parce que si les prix sortent des bandes de Bollinger, c'est un indicateur de hausse si cela passe au-dessus bande Bollinger sup, et si cela casse et passe sous la bande Bollinger inférieure, c'est un signe de baisse "anormale".

Après il y avait tout un tas d'indicateur comme
le stochastique et le RSI ...

jamais entendu parler d'élasticité par contre, donc sur ce terme je sais pas...

après vérification, pour des bandes de bollinger en moyenne mobile 20 jours, l'écart-type est fait à partir des cours de clotures, il n' y a donc rien à voir avec la volatilité intra-day.C'est la racine carré des différences entre cours de clotures et la moyenne.C'est bien la volatilité des 20 dernières journées.

merci Beagle pour tes explications, mais ce que je cherche c'est de l'élasticité, la volatilité est quelque chose de différent

document très bien fait > http://www.peoi.org/Courses/Coursesfr/mic/mic2.html

mais je n'arrive pas à formuler ce que je veux (voir mon premier message).

[beagle]

merci Beagle pour tes explications, mais ce que je cherche c'est de l'élasticité, la volatilité est quelque chose de différent

document très bien fait > http://www.peoi.org/Courses/Coursesfr/mic/mic2.html

mais je n'arrive pas à formuler ce que je veux (voir mon premier message).

Tu disais ceci:
"ce que je cherche à définir est différent.. c'est un changement brutal du prix (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la norme.."

Bien, donc les prix font le yoyo dans ton enveloppe, l'enveloppe est la norme.
Lorsque cela dépasse l'enveloppe, cela casse par le haut l'enveloppe supérieure,
ou cela casse à la baisse l'enveloppe inférieure, et bien il y a une "anomalie", un changement brutal à la hausse ou à la baisse.
Simplement l'épaisseur de l'enveloppe t'indique si tu es dans tes prix normaux.

Maintenant philippe Cahen avait une stratégie d'investissement lors de ces cassures de bandes de bollinger,
mais il définissait les moments où il s'intéressait aux cassures des bandes.
cela peut ètre après une période assez plate ou après des bandes très étroite,
cela peut ètre lorsque le MACD ou le stochastique font ceci.

Bref il ne s'agit pas forcément d'intervention sur volatilité.
la volatilité t'indique juste les bornes de prix "normaux" par rapport à ta période d'intervention.

[optimum]

je ne sais pas comment expliquer simplement ce que je cherche à faire.. c'est peut-être pour cela que je n'y arrive pas :)

[beagle]

OK, lu la ref sur l'élasticité,...

Maintenant toi tu disais chercher ceci:
'Voilà en gros.. je cherche à détecter ces moments ou l'élasticité du prix / temps est exagérée... comme pendant ces 2 jours de hausse exagérée par rapport à sa "norme d'évolution" ..."

donc c'est bien étudiable comme écart par rapport à un écart-type cette demande , non?

[optimum]

je pense que il y a moyen effectivement de trouver une formule qui combine écart type / temps.. mais en séparant l'élasticité acheteuse et vendeuse...

mais c'est sur cela que je bute..

en fait pour faire simple.. dans toutes les formules d'élasticité que je trouve il y a 3 paramètres : le prix, le temps, et la demande/offre.

Dans mon exemple à moi il n'y a que le prix et le temps.. et je n'arrive pas à "pondre" une formule qui ne prenne en compte que ces 2 paramètres... mais je suis sûr que c'est possible.

[optimum]

un pt'it up? :)