Débuter en calcul/processus stochastique

[croco4]

Bonjour à tous,

Je viens de valider une L3 math mais je suis loin de faire partie de ceux qui peuvent se targuer d'avoir réellement assimiler tout le programme de cette année...

J'aimerais découvrir tout ce qui concerne le calcul et processus stochastique, donc rapidement dans un premier temps, quels sont pour vous les pre-requis indispensables pour s'initier à cette matière sans trop de casse?

D'après mes recherches j'ai cru comprendre: théorie de la mesure, proba, stat.
PS: sans être excellent, je n'ai pas eu trop de problèmes avec ces matières là.

Connaitriez-vous de bons livres pour commencer sereinement le calcul/processus stochastique?
A défaut un bon poly d'initiation, je suis aussi preneur de livret d'exercices corrigés.

Pour le moment, je n'ai trouvé que des poly ou des livres de M2...

Merci par avance!

[hdci]

Je ne sais pas si c'et en relation avec le calcul stochastique, mais en ce qui concerne théorie de la mesure et probabilité, le livre "Probablité" par Philippe Barbe & Michel Ledoux, accompagné de "Probabilité - exercices corrigés" par Hervé Carrieu (correction des exos du premier livre) sont de bons supports (je les ai utilisés pour l'agrégation).

Niveau indiqué sur les livres : "L3 M1"

[croco4]

Je ne sais pas si c'et en relation avec le calcul stochastique, mais en ce qui concerne théorie de la mesure et probabilité, le livre "Probablité" par Philippe Barbe & Michel Ledoux, accompagné de "Probabilité - exercices corrigés" par Hervé Carrieu (correction des exos du premier livre) sont de bons supports (je les ai utilisés pour l'agrégation).

Niveau indiqué sur les livres : "L3 M1"

Aller je vais regarder cela!
Merci pour ta réponse.

L3 M1 ca m'a l'air en parfaite adéquation avec mon niveau d'étude.

Je cite une partie de la description du livre dont tu parles:

"...martingales à temps discret et chaînes de Markov à espace d'états dénombrable..."

Il me semble bien que ca fait partie du calcul stochastique

[LB2]

Bonjour croco4,

voici des références qui peuvent t'intéresser :

http://josselin-garnier.org/wp-content/ ... 1_2018.pdf (plutôt niveau L3)
http://www.cmap.polytechnique.fr/~bodin ... 2-Poly.pdf (plutôt niveau M1)
http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/Poly-MAP552.pdf (plutôt niveau M2)

N'hésite pas à partager ce que tu en penses!