Votre avis sur un sujet de maths

par **ykroxor** » 09 Nov 2008, 03:54

Bonjour à tous,

J'aimerais créer une association dans mon école qui permettrait de proposer un soutien en mathématiques aux étudiants en classe prépa HEC issus de petite prépa.

L'idée est donc d'essayer de créer un recueil de problèmes que l'on mettrait à leur disposition et de leur fournir des éléments de corrigés.

J'ai conçu le sujet suivant sur les mvts browniens et le lemme d'Ito.

http://jerome.kolmogorov.ifrance.com/p1.pdf

Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? Ce qu'il faudrait ajouter/supprimer, modifier !

Je vous remercie !

Jérôme

par **ffpower** » 09 Nov 2008, 16:56

Ca tombe bien,je connais rien en proba,chui en train d essayer de le faire
Question:a la question 8,c quoi X?

par **ykroxor** » 09 Nov 2008, 19:18

Merci pour la remarque,

en fait il s'agit de \epsilon définit précedemment, et non de X !

par **ykroxor** » 09 Nov 2008, 19:22

Encore une fois, l'idée c'est vraiment de faire du bénévolat à destination d'étudiants qui ne sont pas forcement confrontés à des problèmes de type HEC-ESCP. Il ne s'agit pas de cours particuliers ou quoi que ce soit, mais de problèmes qui seraient postés en ligne avec les corrigés quelques temps plus tard, et de proposer un forum où les étudiants pourraient poser leurs questions !

Merci en tout cas pour votre aide,

Amicalement,

Jérôme

par **ykroxor** » 09 Nov 2008, 19:34

La franchise est une qualité dont il faut se vanter, jamais un défaut dont il faut se cacher !

Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir quelques précisions sur la façon "optimale" de présenter les choses !

Quant à ma formation, j'ai fais des études de finance, donc la formation mathématiques sous jacente n'est clairement pas aussi rigoureuse qu'une formation mathématiques.

La démarche est sincère, et soumettre ce sujet à votre sagacité, c'est avoir la garantie de proposer un service de qualité aux étudiants.

Merci encore,

par **ffpower** » 09 Nov 2008, 19:34

Je suis d accord avec toi,mais la formule d Ito est censée etre quelque chose de vraiment compliqué.Cette notation a le mérite de simplifier les notations et p-e mieux voir ce qui se passe.Si c est bien le cas,c est p-e pas si mal(a condition que ce formalisme ne permette pas de "gruger" certains points de la demo bien sur)
Bon ben je vais essayer de finir ca(et de voir ce que vient foutre gamma la dedans XD),j en reparle apres

par **ykroxor** » 10 Nov 2008, 01:55

Pour revenir très vite sur le dx, le problème qui se serait posé aurait été fondamentalement celui de dz ...car au final on a :

Sauf que dz est un processus stochastique et que définir une intégrale stochastique ne relève pour le coup clairement plus des questionnements d'un élève de prépa HEC :-/

Voilà pourquoi j'ai commis cette approximation qui choque (et je le conçois amplement) votre rigueur mathématique.

par **ShakkaChan** » 10 Nov 2008, 02:25

c'est vrai que la formulation elle est bizarre tu utilise une formalisation d'analyse classique c'est pas grave juste bizarre
par contre pour le lemme d'ito je pense qu'il faut detaillé un peu plus
mettre sous forme integrale , expliqué l'integration par rapport a un brownien.
Apres juste un avis
tu pourrais definir une martingale et donné comme exo : demontrer que le brownien est une martingale ( si c'est au programme hec).tu pourrais faire black scholes aussi peut etre ???

j'ai un poly qui est pas terrible pour les probabiliste pure mais pas mal pour ceux qui veulent faire des math financiere
je peux te le mettre en lien quand je rentrerai mardi

par **ffpower** » 10 Nov 2008, 16:24

Il est vrai que un peu plus de details ne serait pas du luxe,voir meme un sujet preliminaire sur processus stochastiques et mvt brownien,en effet

par **ykroxor** » 10 Nov 2008, 23:59

Peut-être aussi des précisions sur les convergences en loi ? le rapport en variance asymptotiquement nulle et loi limite?

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