Pluzin a écrit:L`esperance n`est qu`une moyenne on l`oublie souvent.
Oui, et quand les cas favorables sont minces, cet indicateur qu'est l'espérance ne suffit pas.
Un calcul d'écart-type peut être le bienvenu, ou un intervalle de fluctuation à 95% (très concret), etc.
Donc notre histoire, une fois que le candidat a ouvert le première enveloppe (d'un montant M), l'espérance sur la seconde enveloppe est approximativement
, donc supérieure à M certes. Mais l'écart-type sur la seconde enveloppe est énorme :
(pour M>5) ! Autrement dit, l'espérance n'est pas du tout significative dans la pratique de ce jeux.
Une stratégie que l'on peut réellement mettre en place serait de maximiser l'espérance tout en minimisant l'écart-type. Evidemment, faire les deux en même temps (maximiser E et minimiser S) n'est pas possible, mais il y a de bon compromis à trouver...
On n'ouvre pas la seconde enveloppe : espérance E=M et écart-type S=0 : ok, on joue la sécurité
Et si on ouvrait la seconde enveloppe ?
-- lorsque M = 1 alors l'espérance
et l'écart-type
: là, on peut tenter le coup sur la seconde enveloppe.
-- lorsque M = 2 alors
et
: là, ouvrir la seconde enveloppe est déjà plus risqué, mais pourquoi pas...
-- lorsque M = 3 alors
et
: là, c'est encore plus risqué...
etc.
Avec un calcul d'intervalles de fluctuation, la visualisation du risque est encore plus nette.