Girsanov pour les nuls.

Discussion générale entre passionnés et amateurs de mathématiques sur des sujets mathématiques variés
adrien69
Membre Irrationnel
Messages: 1899
Enregistré le: 20 Déc 2012, 14:14

Girsanov pour les nuls.

par adrien69 » 08 Nov 2014, 18:42

Salut,
On m'a demandé l'autre jour comment expliquer Girsanov à quelqu'un qui n'aurait pas vraiment fait de maths. Et j'ai séché.

Pour moi il s'agit dans un certain sens de cacher la déviation d'un processus. Mais ce n'est pas si trivial.

Une idée ?



maxnihilist
Membre Relatif
Messages: 166
Enregistré le: 17 Fév 2013, 18:24

par maxnihilist » 05 Jan 2015, 03:00

Bonsoir,

Hard, hard hard...
Je ne sais pas si tu peux t'en inspirer (au moins l'intro avant les calculs):
De mémoire, ça introduit l'idée en maths fi du changement de proba en risque/neutre :
C. Alexander Market Risk Analysis Volume 3 (Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments), section III.3.2.2.
or J. Hull chapitre 27 (8ème édition)...
Il y a trois sortes de mensonges: les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques.
M. Twain

maxnihilist
Membre Relatif
Messages: 166
Enregistré le: 17 Fév 2013, 18:24

par maxnihilist » 05 Jan 2015, 03:02

Hm je viens de voir que ça datait de novembre 2014, probablement affaire classée maintenant.
Bonne soirée
Il y a trois sortes de mensonges: les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques.
M. Twain

 

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