Doraki a écrit:ben j'ai un peu dit tout ça au hasard.
Là après une petite simulation, il semblerait que la loi de (nombre de 1 après N coups) est uniforme dans {1...N+1} (et donc si on admet que la proportion converge presque surement, alors la loi de la limite est uniforme dans [0;1]).
Pour le log, ça vient du fait que si tu as n=p+q et que tu as p numéros 1 et q numéros 2 dans ta boite,
tu vas passer de Xn = log(p/q) à X(n+1) = log((p+1)/q) = Xn + log (1+1/p) ~= Xn + 1/p avec probabilité p/(p+q) ;
et à X(n+1) = log(p/(q+1)) ~= Xn - 1/q avec probabilité q/(p+q).
Donc l'espérance de X(n+1) sachant Xn vaut environ Xn + p/p(p+q) - q/q(p+q) = Xn.
J'ai pris ma fonction de sorte que ça ressemble le plus possible à une martingale.
J'ai déjà vu des gens parler de ce genre de "presque-martingales", il y a sûrement des trucs dessus.
J'avais pas vu que tu avais complété ton message, merci pour les infos ! Je ne comprends pas pour l'instant (je ne sais pas ce qu'est une martingale), mais je vais chercher.