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Bonsoir, La définition de la convexité comme tu la donnes avec le barycentre est exact, en plus simple tu peux regarder ce qui se passe avec K -x et K+x la convexité te donne p(K) = P(K-x) + p(K+x) Du coup tu te fais ton portefeuille en achetant un option à Strike ( K -x) et une option à strike (K+...

Bonjour, j'essaie de faire un exercice mais j'ai quelques difficultés.. je pense qu'il faut raisonner par l'absurde mais je n'arrive pas a montrer que si la fonction est non convexe, alors il existe une possibilité d'arbitrage... mezrci!! Soit S = {Ki,p(Ki)) pour i=l,...,n une liste des prix d'exerc...