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Bonjour

Je n'arrive toujours pas à comprendre intuitivement l'apport de ce théorème d'arrêt pour les martingales.

Avez vous quelques mots qui permettent d' intuiter ce théorème.
On a l'impression que c'est juste une application de la définition.

Merci

Bonjour,

après calcul j'obtiens:
(intégrale de) ( (u^2 -t-s) ( (1/rac (2pi.t) ) exp(-u^2 /2t) ) ) du.

On voit donc que dans cette intégrale on à la densité d'une N(0,rac(t)).

Pourtant je n'arrive pas à poursuivre. Quelle est la prochaine étape à effectuer?