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est ce que tu connais les fonctions d'importances pour la loi normale? est ce que tu connai leur principe?

ok disons que X serait ma v a et Y l'etat du monde.

Je ne vois pas pourquoi la variance serait reduite, sa ne fait que faciliter le calcul ?

Non il n'on pas le meme parametres. et en plus il y a des facteurs de correllations. (avec l'etat du monde)

je crois que tu dois faire un developpement limite de ta fonction en r, tu tarrete a la precision que tu veux.

non, ce n'est pas un tirage uniforme (au fait, il y a p tirage (parametre differents) avec une loi de bernoulli, on somme le resultat de ses p tirages pour obtenir un tirage. On reitere l'operation n fois, puis on calcule la VaR...etc

moi je tire (n fois) des nombres aleatoire (dont je ne connais pas la distribution de probabilité).a la fin j'ai n nombres et je calcule la VaR. C'est la VaR qui m'interesse.
Question : comment avoir la meme valeur de la VaR avec m tirages (avec m << n ) ?
c le probleme a resoudre.

la Value at risque à p% par exemple est : pour une densite de proba de X donné, la valeur V de X telle que p% des valeurs prise par X sont inferieure à V. par exemple pour une loi uniforme (0,1) la VaR à 90% est 0.9. (wiki est plus detaillee) Sinon je ne connais pas la loi de densite par avance (je ...

le nombre de simulations n'influe pas sur la variance mais c'est la variance (de la loi de la VaR) qui influe sur le nombre suffisant de simulations pour avoir une valeur de la VaR stable.

Il y a les fonctions d'importance mais je ne vois pas trop quelle fonction prendre?

Salut, je colle sur un truc en statistiques, Je cacule une VaR(value at Risk) a 99,5% ou 99,97% d'une loi dont je ne connais pas la distributions.Je la calcule avec la methode de monte carlo, le probleme c'est qu'il me faut genre 100000 de simulations pour trouver une valeur de la VaR assez stable c...