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Je dois t'avouer que je n'ai pas compris grand chose à ton dernier post, surtout la fin. C'est au delà de mes compétences. Cela dit, après plusieurs jours de recherches, voici un code qui marche : my $alpha = 2 / ($nb + 1); for (my $i=$first+1;$iget($name, $i - 1); my $ema = $alpha * ($self->{'args'...

Bonjour, Excuse moi, je n'ai pu eu beaucoup de temps hier mais je ne lache pas. Pour les resultats, je les ai eu en faisant une fausse valeur ayant pour serie 1 2 3 4 5, puis en faisant une moyenne dans metastock et en sortant les valeurs de MME1, MME2, MME3, MME4 et MME5. Sur ton graphe avec l'impu...

Je suis quasi certain que la premiere valeur prise par metastock (le \bar{x}_0 ) n'est pas une moyenne mais tout simplement la 1ere valeur de la serie. Je sais que j'ai copié/collé un texte qui dit le contraire plus tot, mais c'est parce qu'elle EMA "habituelle" se calcule en prenant une S...

La première valeur c'est en fait .

J'ai parlé trop vite.
En fait, je dirais plutot que la derniere valeur c'est ( x valeur)

En effet la valeur de la MME étant affichée pour aujourd'hui, aujourd'hui est la derniere valeur de la serie.

La première valeur c'est en fait \alpha.

Ce n'est pas plutot (\alpha x valeur) meme si ici valeur = 1 sur ton impulsion ?

Je vais faire le test pour voir : Voici la première série : http://imageshack-france.com/out.php/i103371_serie1.jpg Donc du lundi 12 au vendredi 16 /05 Voici la deuxième série : http://imageshack-france.com/out.php/i103376_serie2.jpg Donc du mercredi 14 au mardi 20 /05 Et ces 2 series comportent les...

Je pense bien saisir ce que tu m'indiques sur alpha. N n'est pas forcément égal au nombre de périodes. Cela dit comme on n'a qu'une "cloture" par jour, on a donc qu'une mesure par jour. "La durée entre deux valeurs" ... 24h ? Je ne saisi pas pourquoi N ne doit pas valoir le nombre de périodes puisqu...

Metastock n'existe pas en gratuit, néanmoins pour tester tu peux prendre xTrade Lite ++ ( http://www.logxtrade.fr/telechargement.php ) Et télécharger les cours de maintenant au mois dernier sur http://download.abcbourse.com/historiques.aspx?f=xt (prend SRD, format xTrade) et ma serie finissant par 4...

Voici un post trouvé sur un forum de bourse, qui tend à prouver que la formule est bonne et que ca marche : Hi, with the following input values : {2, 1, 2}, TA_EMA(this_range, 2) yields {1.5, 1.8333} calculations : k = 2 / (periods + 1) = 2 / 3 = 0.66 EMA_0 = SMA (first 'periods' values) = 1.5 EMA_1...

Oui mais là je n'ai plus beaucoup d'idées ... Voici la dernière : J'ai testé toutes les valeurs possible pour alpha, en partant de 0.000001 (6 chiffres après la virgule) et incrémentant de 0.000001 à chaque test. C'est étonnant, voici ci dessous le résultat sur une série de 10 clotures ... je n'ai a...

http://www.euroset.fr/metastock/recherche_metastock/Moving_Averages.htm <-- interessant, je vais approfondir.

J'avoue que je suis un peu paumé, je ne comprends plus. Par contre, je vois qu'on a du mal sur le N. Précisions : N ne varie pas pendant le calcul d'une MME. Si je calcule une MME20, N=20 tout le temps. Forcement sur une serie "1 2" ... on a le choix entre N=2 ou ... N=1 Sur 1 2 3 ... si on prend N=...

Voici les bons chiffres que je dois trouver : 1 2 = 1.66667 1 2 3 = 2.25 1 2 3 4 = 2.824 1 2 3 4 5 = 3.39506 1 2 3 4 5 6 = 3.96484 1 2 3 4 5 6 7 = 4.53394 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5.10264 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5.67109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6.23937 Voici les résultats avec la formule de Wikipedia Roberts 195...

OK je n'avais pas compris cela alors.
Comme ci dessus, ca fonctionnait, j'ai refais les calculs sur 3 et 4 périodes avec N=5, mais le résultat est faux ...

Je vais tester les formules Wikipedia au cas où

Bon resultat des tests : - D'abord j'ai fais le test au cas ou avec alpha=1/N+1 au lieu de 2/N+1, ca ne fonctionne pas, c'est pire - Pour la série simple : Ct = 1 Ct-1 = 2 Ct-2 = 3 Ct-3 = 4 Ct-4 = 5 Et donc nous partons sur 5 "periodes", puis on diminue. Voici le résultat (EMA) donné par l...

Je n'ai pas du comprendre la formule, voici le resultat :

0.333333333333 * (43.99 + (0.666666666667x44.38) + (0.666666666667x45.17) + (0.666666666667x45.34) + (0.666666666667x44.86))
= 54.6077777778
au lieu de 44.6367 sur 5 periodes.

Mmmh ... pour etre franc, je suis totalement largué par ce dernier message. Cela dit, je comprends aisément le code en bas de l'article Wikipedia et c'est en effet la meme chose. La formule ci dessous, si je la traduis dans ma langue, veut elle dire : ? Sachant que N=periodes, a=2/(N+1) et b = 1-alp...

Bonjour, En effet, une MMS200 (ou SMA200) est une moyenne arithmetique sur 200 jours, le résultat est donc forcément plus "lissé" que sur 50 jours. Le principe est le meme pour les MME200 (ou EMA200) et MME50, mais le calcul n'est pas le meme car on pondere le resultat en accordant plus de "valeur" ...

Qu'est ce que la force de lissage au juste ?

Pour revenir sur la réponse précedente, ce qui est décrit en bas de la page indique qu'il n'est pas aisé de trouver la période qui nous convient, dans le sens où une EMA (ou MME) sur 20 periodes n'indique pas du tout la meme chose qu'une sur 150 pour qui veut s'en servir pour trader. Cependant, le c...