Forum de Mathématiques: Maths-Forum

Salut, les maths ont un rôle essentiel dans la formalisation du 'contre-intuitif'. Toutes les disciplines sont accessibles intuitivement, parce que nous avons 'ça' en nous : psychologie, physique etc. Mais souvent la progression, la découverte, exigent une approche dirions-nous contre-intuitive. Exe...

merci Edrukel.

oui, si on peut étendre cette notion au nombres réels.

Bonsoir,

en lisant un livre sur les nombres premiers j'ai été très étonné de lire une remarque sur les réels non naturels positifs... factoriels !.

par exemple :

Qqun aurait-il la démonstration ?

Merci, jm69

Mais pourtant aucun calcul (D'un coup) n'indique que 6/30 = 7/35

Le "d'un coup" veux peut-être dire :


donc :

Merci Isomorphisme, j'ai bien acheté le livre que tu me conseilles, mais trop difficile pour moi pour une introduction sur le sujet alors que "An Introduction to the math. of financial derivatives" de Salih Neftci est beaucoup plus graduelle et didactique. Finalement je crois avoir fais un...

St est le prix d'une action et varie avec le temps t.

Bonjour Anima,

3 minutes pour résoudre ce problème... vous êtes plutôt doué.

pourriez-vous m'aider SVP? j'ai posté ma question à l'adresse suivante :

http://www.maths-forum.com/showthread.php?t=39040

Merci !

en effet F dépend de t : le prix de l'option est fonction du temps.

je précise aussi que dF(St,t) est obtenu par la série de Taylor, d'où la présence du second degrés.

Si cela peux vous aider : http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_stochastique

Bonjour,

dFt signifie la variation du prix d'une option (par ex. un call, option d'achat) quand le prix de son sous-jacent (par ex. une action) St varie.

Bonsoir, je lis actuellement "An Introduction to the math. of financial derivatives" et j'en suis au chapitre sur le lemm d'Ito. je bloque sur du basique... à savoir en page 241 : dF(S t ,t) = F s dS t + Ft dt + 1/2 F ss sigma^2 dt avec F s = d F/ d S (dérivée partielle) Ensuite il y a une...