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Ok, merci pour tes réponses ! :happy3:

Cette fois je suit mieux ton raisonnement, mais j'ai du mal à comprendre la première égalité (et donc aussi la dernière) (Z_T)(w)=\int_0^{+\infty}Z_t(w)\mathbb{1}_{T(w)=t} dt me semble étrange (même si cela ressemble à la version continue de Z_{T(w)}(w)...

[quote="arnaud32"]E[Z_T]0 et certain points w de l'espace de probabilité tel que f(T(w))=0 ....

Bonjour, je me pose la question suivante : j'ai un processus Z_t (cadlag, mais je sais pas si c'est important pour la suite) telque E[Z_t]< f(t) pour tout t>0 et une certaine fonction (continue) f ; soit T: Omega--> R+ une va (a priori indépendante de Zt) est-ce qu'il est facile d'obtenir une majora...