Espérance+intégrale stochastique...Aide...Merci

[Anonyme]

Bonjour,

Je n'arrive pas à voir comment résoudre l'exercice suivant...
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Soit \phi une fonction deterministe continue et Ws un mvt brownien (1 dim)

Je dois évaluer les expressions suivantes:

a) E[ \int_t^T \phi(s)dWs]

b) E[(\int_t^T \phi(s)dWs)^2]

c) E[exp(\int_t^T \phi(s)dWs)]

/***********/

Pourriez vous m'aider?

Merci beaucoup