S'orienter en mathématiques financières

[Pootis]

Salut à tous !

Voilà, j'ai actuellement 20 ans, et je suis en première année d'école d'ingénieur. Pour tout vous expliquer, j'ai toujours adoré les mathématiques, en ayant des bonnes notes, et je souhaitais faire des mathématiques fondamentales. Seulement, je me suis rendu compte qu'étant en école d'ingénieur, les maths fonda c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Et depuis plusieurs mois, j'aime de plus en plus les mathématiques appliquées à la finance, notamment tout ce qui est probabilités, calcul stochastique et statistiques. Seulement voilà, je suis actuellement dans une INSA, dans un département de mathématiques appliquées, et il n'y a rien en finance.
Du coup, après plusieurs recherches, j'ai dressé une petite liste de formations qui pourraient m'intéresser :

- Paris Dauphine (parcours Actuariat via le concours BECEAS)
- Paris Dauphine M1 puis M2 MASEF
- Université Pierre et Marie Curie (M1 Maths appliquées et M2 Probabilités et Finance "El Karoui")
- L'école d'actuariat ISFA à Lyon (toujours par le concours BECEAS)

Du coup, j'ai plusieurs doutes et plusieurs questions. Est-ce une bonne idée de candidater dans ces formations, sachant que je provient d'une INSA, et donc pour faire de la finance, ce n'est pas très bien côté.

Merci pour vos réponses.

[Pseuda]

Bonjour,

De ce que j'en sais, pour l'actuariat, c'est moitié mathématiques financières et statistiques, moitié droit (des assurances, bancaire, commercial...). Il faut aimer aussi le droit, qui est très logique aussi, comme les maths.

Il y a une grosse demande actuellement pour les actuaires, avec des (très) bons salaires. Provenir d'une INSA ne me paraît pas rédhibitoire, même si certaines écoles d'ingénieurs (X...) ont plus la cote. Ce qui compte (ce qui est demandé dans les annonces), c'est le diplôme d'actuariat. Paris Dauphine est difficile à obtenir.

[Pootis]

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Ce qui me fait peur justement, c'est qu'il y a peu de places dans ce concours, et du coup, j'aurai souhaité savoir si ça valait le coup de partir en master en finance (Pierre et Marie Curie par exemple) plutôt que de rester en école d'ingé.

[maxnihilist]

Bonsoir,

Le master El Karoui est extrêmement difficile et est reconnu dans le monde entier. Il y a pas mal de places qui sont réservées à des X vu qu'il y a un partenariat avec l'école Polytechnique et de mémoire quelques Centraliens (qui eux ont un partenariat avec le laure elie de Paris Diderot).

En toute honnêteté, les mathématiques financières, et surtout en France, sont "réservés" au top ingénieurs (du moins je parle pour les grands recruteurs comme la Société Générale - surtout la Société Générale -, la BNP etc.). Après évidemment on recrute aussi des étudiants d'autres écoles d'ingénieurs ou d'université (Sorbonne, Assas, Evry ...).

Côté Dauphine, c'est je pense une bonne idée si tu veux faire des mathématiques financières d'autant plus que le choix des masters en finance est assez large si jamais la sélection est trop rude pour le M2 Masef, tu as le master 203, le 222, le 104 ...

Après si j'ai un conseil à te donner (pour être passé par là), c'est de ne pas voir ces MS comme une fin en soi. Si tu as un bon niveau d'anglais, tu peux espérer tenter une école à l'étranger. Je pense notamment aux US ou UK (Imperial, LSE). C'est cher, très cher, je ne le nie pas, il faut s'endetter, mais ça vaut le coup. L'avantage c'est que tu peux opter pour cette option après ton parcours en France. Cumuler un 2ème master n'est pas rédhibitoire. Le système anglo-saxon est extrêmement différent et l'expérience pro est très très bien vue et peut faire largement la différence comparé à un sans faute académique. Si tu penses que parce que tu as fait une INSA tu n'as aucune chance, la réponse est non. Je te conseille de consacrer un maximum de temps à faire des stages (faire des stages, une césure si possible, faire un VIE etc.).

Le parcours actuariat est une excellente option aussi. Les profils actuaires sont très prisés. Dauphine est une bonne option.

[Sylviel]

En mathématiques financières en France il y a beaucoup de formations. les plus côtées étant probablement celle de Paris VI et VII (El Kharoui et Laure Elie) mais aussi les masters de Marne la Vallée ou d'Evry. Sache qu'en plus des compétences mathématiques on attendras un (bon) niveau en programmation. Une voie alternative un peu moins empruntées par les grandes écoles sont les statistiques pour la finance. Il y a beaucoup de buzz autour du big data également...

[Pootis]

Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, si je suis amené à poser toutes ces questions, c'est que je me suis rendu compte que les "autres" mathématiques appliquées ne me plaisent pas du tout, et je suis sûr que je vais m'orienter dans les mathématiques financières. Du coup, actuellement, ma plus grande crainte, c'est d'aller quelque part qui soit "moins cotée" que l'INSA (celle de Rouen d'ailleurs, ce qui n'est pas non plus folichon). Disons que je serais déçu de quitter une école d'ingénieur pour aller en master, et au final me retrouver planté puisque je n'ai pas le titre d'ingénieur.
Mais d'après ce que vous dites, il n'y a pas trop de risque, donc tout ça me conforte dans mes idée .

[Sylviel]

Tu devrais plutôt regarder si tu peux faire valider le M2 comme ta 5ème année. Ou le passer après avoir eu ton diplôme. Beaucoup de gens, y compris de très grandes écoles, veulent entrer dans le monde des mathématiques financières...

Si tu vise un diplome d'actuaire c'est peut-être différent, je ne sais pas.

[Pseuda]

Attention tout de même. Je ne voudrais pas ternir ton enthousiasme, ni enfoncer des portes ouvertes, mais le milieu financier est réputé pour être très dur, froid, l'argent est roi (et froid), la compétition est rude, chacun essaie d'avoir une longueur d'avance sur l'autre (via par exemple des produits financiers de plus en plus sophistiqués).

On peut aussi s'en lasser (c'est mon cas), ou d'un jeune près de moi (qui après une grande école d'ingénieurs et 5-6 ans d'ingénierie financière dans de grandes banques européennes s'est lassé de ne penser qu'à l'argent et a préféré se réorienter ailleurs).

Dans les assurances (que je connais moins), c'est tourné risques, les actuaires travaillent au quotidien avec des concepts pas très joyeux (tables de mortalité, risques d'accident...).

[Pootis]

En fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce domaine, c'est le fait d'avoir "mathématisé" toute la finance et l'assurance (d'ailleurs, je préférerai m'orienter dans l'assurance, mais tout dépendra de ma réussite aux futurs concours). Même si l'argent est un facteur négligeable, ce milieu m'intéresse beaucoup car il est sélectif, stressant (oui ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais le stress a également ses bons côtés) et, encore une fois, parce qu'on fait de mathématiques "qui servent". Après avoir regardé les mathématiques pour l'informatique ou la physique, les probabilités appliquées et un des seuls domaines qui m'intéresse beaucoup.

[Pseuda]

En fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce domaine, c'est le fait d'avoir "mathématisé" toute la finance et l'assurance (d'ailleurs, je préférerai m'orienter dans l'assurance, mais tout dépendra de ma réussite aux futurs concours). Même si l'argent est un facteur négligeable, ce milieu m'intéresse beaucoup car il est sélectif, stressant (oui ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais le stress a également ses bons côtés) et, encore une fois, parce qu'on fait de mathématiques "qui servent". Après avoir regardé les mathématiques pour l'informatique ou la physique, les probabilités appliquées et un des seuls domaines qui m'intéresse beaucoup.

Il ne faut pas se leurrer, le but de l'entreprise (que ce soit une banque, une assurance....) est d'abord et avant tout de gagner de l'argent. Ce sont des mathématiques qui servent aux banques et assurances à gagner de l'argent, plus que son voisin, et aussi à limiter les risques (qui est une façon de ne pas trop en perdre). Il y a toutes sortes de risques qui sont manipulés et modélisés, et de plus en plus, aussi bien dans les banques que dans les assurances. Enfin tout est une question de ce qu'on aime faire.

Si si, le stress peut être très stimulant. Beaucoup de gens aiment travailler dans le stress. Il faut juste la bonne dose de stress : trop, c'est le burn-out, pas assez c'est la déprime. Les entreprises le savent bien, et en jouent.

Tu parais sûr de ton choix. Vas-y, fonce !

L'actuariat aussi est très prestigieux dans les banques, assurances, organismes de sécurité sociale... . Les actuaires sont proches des décideurs, leur rôle est très important et personne ou presque ne comprend ce qu'ils font (à part eux). Tout le monde se plie. Si le droit ne te rebute pas...

[ArtyB]

Bonjour,

J'ai moi aussi 20 ans, en L3 d'économie appliquée à Dauphine et en L2 de Mathématiques à Pierre et Marie Curie. Comme toi je cherche à m'orienter vers quelque chose en maths/finance. Je te conseille de candidater oui, tu n'as rien à perdre de toutes les manières, si ce n'est un peu de temps.
Des formations que je connais un peu, le 203 est la moins quantitative, du coup les étudiants venant d'école d'ingénieurs ont plus de chance que ceux venant d'école de commerce.
En revanche je ne sais toujours pas dire lequel des masters 203, El Karoui, MASEF ou Laure Elie est le meilleur. Si tu as des informations là dessus je suis preneur.

ArtyB

[ale367291]

Bonjour,

J'ai moi aussi 20 ans, en L3 d'économie appliquée à Dauphine et en L2 de Mathématiques à Pierre et Marie Curie. Comme toi je cherche à m'orienter vers quelque chose en maths/finance. Je te conseille de candidater oui, tu n'as rien à perdre de toutes les manières, si ce n'est un peu de temps.
Des formations que je connais un peu, le 203 est la moins quantitative, du coup les étudiants venant d'école d'ingénieurs ont plus de chance que ceux venant d'école de commerce.
En revanche je ne sais toujours pas dire lequel des masters 203, El Karoui, MASEF ou Laure Elie est le meilleur. Si tu as des informations là dessus je suis preneur.

ArtyB

Bonjour,

J'ai une question qui concerne ton message Arty B, je me demandais comment tu fais au niveau des dates des examens , etc pour suivre une licence a dauphine et upmc en même temps, je me demandais aussi si t'etais inscrit en presenciel aux 2 ou à distance pour l'autre. Pour ta question sur les master on m'a souvent dit que el Karoui est le meilleur suivi de Laure Elie