B. On définit le score Yn d'un titre à l'instant t = n de la façon suivante :
Y0 = 0 (score nul au départ)
Yn = 1 avec une proba p
Yn = -1 avec une proba (1-p)
On pose Xn = (Y0 + Y1 + .... Yn) - (2p-1)n
1 Montrer que Xn est une martingale
2 Quel sens donnez vous a cette notion ?
Merci bcp
Posted by: regis183
bonjours,
pour A) il faut factoriser par (2p-1)(n+1) et tout ce simplifie alors...