Mathématiques - espérance et variance

espérance et variance
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Posted by: legeniedesalpages

Bonsoir,

soient des variables aléatoires $X_i:(\Omega,\mathcal{A},P)\rightarrow (\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ( $1\leq i \leq n$ ),
avec $X_i\in \mathcal{L}^2(P)$ pour tout $i$ .

Pourquoi $\mathbb{V}(X_1+\cdots+X_n)=\mathbb{E}((X_1^{\circ} +\cdots+X_n^{\circ})^2)$

avec $X_j^{\circ}=X_j-\mathbb{E}(X_j)$ .

Merci pour votre aide.

Posted by: tize

Salut,
c'est juste la linéarité de l'intégrale...

Posted by: legeniedesalpages

ah oui effectivement,

merci José.