Espérance+intégrale stochastique...Aide...Merci
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Posted by: TrucMuche & Bidule
Bonjour,
Je n'arrive pas à voir comment résoudre l'exercice suivant...
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Soit \phi une fonction deterministe continue et Ws un mvt brownien (1 dim)
Je dois évaluer les expressions suivantes:
a) E[ \int_t^T \phi(s)dWs]
b) E[(\int_t^T \phi(s)dWs)^2]
c) E[exp(\int_t^T \phi(s)dWs)]
/***********/
Pourriez vous m'aider?
Merci beaucoup
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